Opción Trading Scalping

Gamma Scalping y un curso de choque en los griegos Tengo muchos comerciantes vienen a mí que mira para aprender una estrategia específica de las opciones-comercio: scalping del gamma. Un montón de comerciantes son llamados por el canto de la sirena de un comercio completamente no direccional en el que cualquier movimiento en cualquier dirección, incluso hacia atrás y hacia adelante los movimientos pueden dar lugar a beneficios - incluso los grandes. Es interesante. Su atractivo. Es sexy. Pero gamma scalping como una estrategia comercial no es para todos. De hecho, de todos los comerciantes que me han pedido que les enseñe gamma scalping, he convertido la mayoría de ellos abajo. Como un creador de mercado en el piso de la CBOE, yo era un gamer scalper todos los días de mi carrera comercial. Pero para los comerciantes no profesionales, sólo y puñado calificar para este tipo de comercio. Sólo los comerciantes que están muy bien capitalizados, muy bien informados y experimentados, y que tienen margining de cartera minorista debe incluso considerar gamma scalping. Aunque sólo algunos comerciantes deben realmente participar en gamma scalping, es esencial para entender cómo funciona. El scalping gamma de los creadores de mercado es la varilla de la mosca en la máquina que los precios de la volatilidad. Y, después de todo, la volatilidad es la fuente de ventaja para los comerciantes minoristas. Por lo tanto, incumbe a los comerciantes para aprender cómo funciona. Para entender gamma scalping, los comerciantes deben entender cómo los comerciantes de opciones comerciales de los griegos. Los griegos: un curso de choque Los denominados griegos de opción son métricas que miden el efecto de las influencias en un valor de opciones, como el precio de los activos subyacentes, el tiempo y la volatilidad. Cada influencia tiene su propia métrica. Delta Delta es la tasa de variación de un valor de opciones en relación con un cambio en el activo subyacente. Delta se indica como un porcentaje, escrito en forma decimal. Las llamadas tienen deltas positivos, puts tienen deltas negativos. Por ejemplo, si una opción como un delta de 0,45, se mueve un 45 por ciento tanto como el stock subyacente. Si la acción sube un dólar, la llamada de 0.45 delta sube 45 centavos. Los comerciantes pueden pensar en el delta de manera efectiva cuántas acciones de la base que tienen. Imagine que un comerciante tiene una llamada (que representa los derechos sobre 100 acciones) que tiene un delta 0,45. Debido a que mueve 45 tanto como el subyacente, es como si el comerciante posee 45 acciones de la acción subyacente. Las opciones de dinero tienen deltas cerca de 0,50. Cuanto más lejos esté una opción en el dinero, mayor será su delta, hasta 1,00. Cuanto más lejos esté una opción, menos su delta, hasta 0. Gamma es la tasa de cambio de un delta de opciones en relación con un cambio en el activo subyacente. Como se discutió, cuanto más en el dinero una opción, cuanto mayor sea el delta y más fuera del dinero, menor será el delta. A medida que cambia el precio de las acciones subyacentes, las opciones están recibiendo cada vez más dinero dentro o fuera del dinero. En consecuencia, sus deltas están en un estado constante de cambio. A veces este cambio puede tener un efecto profundo en los comerciantes Pamp (L). Es muy importante entender cómo los cambios en delta afectarán a los comerciantes Pamp (L). Por lo tanto, gamma es importante. Gamma se expresa en términos de deltas. Si una opción tiene una gama de 0,10, la opción ganará 0,10 deltas a medida que suba la acción subyacente, y perderá 0,10 deltas a medida que la acción subyacente caiga. Las opciones largas (tanto las llamadas como las put) tienen gamma positivo. Las opciones cortas tienen gamma negativo. El gamma positivo ayuda a los comerciantes. Esto les lleva a hacer más en sus ganadores y perder menos en sus perdedores de lo que indicaría delta. El gamma negativo perjudica a los comerciantes. Theta es la tasa de cambio de un valor de opciones en relación con un cambio en el tiempo hasta la expiración. A medida que pasa el tiempo, las opciones valen menos (todas las demás influencias de precios se mantienen constantes). Theta mide cuánto valor pierde una opción a medida que pasa un día. Theta se mide en dólares y centavos. Una opción que tiene una teta de 0,04 pierde cuatro centavos a medida que pasa cada día, atribuible a la decadencia del tiempo. Las opciones largas tienen teta negativa, es decir, se ven afectadas negativamente por el paso del tiempo. Las posiciones de opciones cortas tienen teta positiva - se benefician con el paso del tiempo. Theta y gamma están inversamente relacionados. El beneficio que las opciones largas tienen debido al gamma positivo es contrarrestado por el detrimento de la teta negativa. El beneficio teta positivo de las posiciones de opciones cortas es contrarrestado por el detrimento negativo de la gama. Vega es la tasa de cambio de un valor de las opciones en relación con un cambio en la volatilidad implícita. La volatilidad implícita es el componente de volatilidad incrustado en un precio de opción. Cuanto mayor sea la volatilidad implícita, cuanto mayor sea el precio de la opción, menor será la volatilidad implícita, menor será el precio de la opción. Cambios implícitos de volatilidad. El impacto de estos cambios en el valor de la opción se mide por vega. Vega se expresa en dólares y centavos de la misma manera que theta. Si una opción tiene una vega de 0,06, gana seis centavos por cada aumento de un punto en la volatilidad implícita y pierde seis centavos por cada caída de un punto en la volatilidad implícita. Comenzar Delta Neutral Cuando los comerciantes se establecen en el cuero cabelludo gamma, crean una posición delta-neutral. Lo hacen poniendo una opción de comercio y compensar el delta de la opción de comercio mediante la venta de acciones. Por ejemplo, imagina un comerciante, Jill, compra 100 llamadas XYZ que cada uno tiene un delta 0.45. El delta de posición sería 45 - el delta de cada opción (0,45) veces el número de opciones (100). Basado en la discusión anterior de delta, eso significa que la posición de la llamada funcionaría como si fuera una posición común de 4.500 partes. Por lo tanto, Jill podría compensar su sensibilidad direccional inmediata mediante la venta de 4.500 acciones cortas de acciones XYZ. Si XYZ sube o baja, el delta de Jills no permanecerá plano. Cambiará debido a gamma. Jill tiene opciones largas (llamadas) por lo que tiene gamma positivo. Así que gamma se beneficiará su delta cambiará a su favor. Su delta se hará más corto a medida que XYZ caiga y más tiempo a medida que se eleve XYZ. Esta recalibración del delta como resultado del gamma da lugar a una oportunidad para Jill. Shell de cobertura como su delta cambios que resultan en scalping el stock. Cuando la acción cae (y su delta se pone corto) comprar acciones shell. Entonces cuando XYZ se levanta y su delta consigue largo, la acción de la cáscara vende. Estas transacciones scalping de comprar acciones cuando su bajo y venderlo cuando su alta crear un flujo de caja. Recordemos que el trade off del gamma positivo es theta negativo. La posición de Jills pierde valor en la cantidad de theta cada día. Imagínese que su theta es 0.02 por llamada. En los 100 contratos, su teta sería de 2,00 - es 200 de efectivo por día. Eso es dinero real. Por lo tanto, a fin de Jills gamma scalping ser rentable, que necesita para el cuero cabelludo más de 200 al día con el fin de equilibrar. Theta es una función de la volatilidad implícita. Recordemos que cuanto mayor sea la volatilidad implícita, mayor será el valor de las opciones. Las opciones de mayor valor deben, lógicamente, tener más altas. Eso significa que cuando la volatilidad implícita es alta, los scalpers gamma deben cuero cabelludo para obtener más beneficios para cubrir la teta superior. Cómo los factores de gamela scalping en el precio de la volatilidad Los creadores de mercado (los miembros de intercambio que proporcionan liquidez) son los principales actores en el escenario gamma-scalping. Al tomar el otro lado de los oficios públicos, se cubren los deltas y, posteriormente, el cuero cabelludo gamma de opciones de opciones largas. Cuando los creadores de mercado descubren que no pueden cubrir su teta por el scalping gamma porque la acción subyacente no está experimentando suficiente oscilación de precio real, están incented para tratar de vender sus opciones para salir de la pérdida de comercio. Bajan sus ofertas y ofrecen algunos para tratar de atraer a los compradores. Si eso no funciona, bajarlos más. Todo el tiempo, esto reduce las opciones de volatilidad implícita. De alguna manera, el scalping gamma de los creadores de mercado vincula la volatilidad implícita e histórica. Si la acción no se mueve lo suficiente (es decir, la volatilidad histórica es demasiado baja) para los creadores de mercado para cubrir theta, bajan sus mercados (es decir, menor volatilidad implícita). Un típico comerciante minorista nunca gamma cuero cabelludo (tal vez algunos, tal vez - la élite). Pero la comprensión de cómo se ajusta a la volatilidad de precios es esencial para comprender la mecánica de la volatilidad. Los comerciantes pueden utilizar esta visión para el uso comercial de la volatilidad implícita con la previsión y el dominio. Más importante aún, los comerciantes pueden utilizar el conocimiento de la volatilidad implícita para ganar ventaja en los oficios de opción. ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DE OPCIÓN DE ESCALA DE GAMMA Una estrategia de buena opción para utilizar para ayudar a flujo de caja del mercado durante tiempos volátiles es Gamma Scalping. Esta estrategia funciona mejor en los mercados locos a diferencia de las estrategias estándar de la renta de la opción tales como el condor del hierro, la extensión del calendario, la extensión del crédito, el etc. Gamma Scalping es una gran alternativa para que los comerciantes de la opción utilicen cuando la volatilidad alcanza niveles que hacen esas otras estrategias de la opción también Arriesgado - y esta estrategia puede entregar las mercancías también, produciendo ingresos comparables si no más. Gamma scalping permite a un comerciante para establecer un comercio que puede beneficiarse si el mercado se mueve de cualquier manera - y luego bloquear inmediatamente en esos beneficios y volver a establecer la posición para una vez más obtener beneficios si la acción se mueve en cualquier dirección. Piense en gamma scalping como una manera de comercio de día sin tener que tomar la dirección - quitando la mayoría de los riesgos que normalmente se asocian con el comercio de día. Cuando gamma scalping - el comerciante doesnt cuidado de qué manera el mercado se dirigirá. El comercio se establece para obtener beneficios de cualquier manera. Arriba o abajo - todo es bueno. Y cuanto más grandes sean los movimientos, mejor. Entonces, cuando se ha producido un movimiento y se ha logrado un beneficio en la posición, utilizando un conjunto de reglas fáciles de seguir, el comerciante puede realizar un ajuste que bloquee inmediatamente ese beneficio mientras configura la posición para obtener ganancias nuevamente, Vientos subyacentes haciendo. Y esto se puede hacer una y otra vez - continuamente scalping beneficios del comercio. Cuántas veces ha comprado una acción o una opción y terminó de estar en lo cierto y ver algunos beneficios - sólo para tener el subyacente inmediatamente dar la vuelta y retirarse de nuevo a su posición inicial aniquilar todos los beneficios de comercio de esta manera toma mucho estrés de Comercio - y lo hace realmente bastante agradable. Gamma scalping permite que uno no tiene que estar en lo cierto sobre la dirección y todavía tienen la capacidad de ser muy rentable. Si el mercado sube o cae - no nos importa. De cualquier manera podemos ganar dinero. Durante los tiempos salvajes locos, especialmente como los mercados extremadamente volátiles que estamos experimentando actualmente en los mercados, Gamma Scalping debe ser considerado un método debe tener para los comerciantes opción para aprender a utilizar correctamente. Y junto con ser rentable - en realidad es una manera muy agradable de comercio también. Si usted está interesado en descubrir cómo aprender los detalles de negociar esta estrategia de la opción para el ingreso mensual, incluyendo cómo aprender un acercamiento simple de las instrucciones paso a paso en cómo colocar, manejar, y AJUSTAR correctamente estos tipos de oficios así como Otras opciones de estrategias de comercio de ingresos, haga clic aquí para ver nuestro curso de vídeo .. Gobierno de los Estados Unidos Exención de responsabilidad - Stock, Futuros y opciones de comercio tiene grandes recompensas potenciales, sino también un gran riesgo potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de futuros y opciones. No comercio con el dinero que no puede permitirse perder. Esto no es ni una solicitud ni una oferta de compra / venta de futuros u opciones. No se ha hecho ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las discutidas en este sitio web. El desempeño pasado de cualquier sistema o metodología comercial no es necesariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGLA 4.41 - LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, EN CASO DE, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. 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Si trajéramos una analogía con esta forma de negociación, entonces estaríamos llenando un cubo con una alimentación por goteo. Debido a su tasa de éxito los comerciantes pueden hacer miles, aunque a un ritmo lento, mientras que muchos corredores tienden a disgustar scalpers. Aunque el scalping es hecho normalmente por los comerciantes de la divisa, la misma técnica que negocia también se puede emplear en negociar binario de las opciones. Scalping con opciones binarias es en realidad bastante similar a scalping en el comercio de Forex. La única diferencia principal es que con las opciones binarias, las posiciones se cierran automáticamente debido a la expiración del contrato. Mientras que el scalping en el comercio de Forex requiere que el comerciante cierre la posición de mercado. Marco de tiempo para Scalping Para el cuero cabelludo con opciones binarias, los comerciantes necesitan utilizar opciones con un corto plazo de vencimiento. Por lo tanto, las mejores opciones para emplear para scalping 60 opciones de segundo. Aunque cada vez más corredores de opciones binarias están ofreciendo 60 operaciones de segunda opción, debe tenerse en cuenta que no todos los corredores ofrecen este tipo de comercio. Compruebe primero si su corredor ofrece este tipo de comercio. Sin embargo, cuando no se dispone de opciones de 60 segundos, también se pueden utilizar opciones binarias de 15 minutos y 30 minutos. Otra forma de cuero cabelludo es mediante el uso de las operaciones de compra de la opción ya que el constructor de la opción permite a los comerciantes para determinar el tiempo de vencimiento. Banc de Binary y Trader XP ofrecen la plataforma Option Builder Herramientas para Scalping Una vez que haya decidido sobre el marco de tiempo que desea negociar, el siguiente paso es determinar las herramientas que necesita antes de decidir abrir una posición en el mercado. Normalmente, las herramientas utilizadas por los scalpers incluyen gráficos de candelabro, análisis de la acción del precio e indicadores técnicos. El análisis de patrones de gráficos no es adecuado, ya que el análisis podría producir un análisis incorrecto debido al mayor tiempo requerido. Solo se deben utilizar gráficos con un tiempo mínimo de 1 minuto y un máximo de 15 minutos si desea emplear técnicas de trading de scalping. La razón principal de esto es así que cualquier información obtenida de su análisis de las cartas permanece relevante. Usted no quiere analizar un gráfico de 6 horas para un comercio que va a jugar en sólo 60 segundos. Todo suena bastante fácil, pero recuerda que el scalping es altamente especulativo. Práctica a menudo y asegúrese de que usted sabe lo que está haciendo antes de decidirse a comenzar scalping Es un hecho de que los operadores sin experiencia terminan con más pérdidas que las victorias. Divulgación de Riesgo BinaryOptionsLeader y todas las entidades asociadas con él no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño causado por la confianza en la información contenida en este sitio web. Esto incluye análisis, noticias, material educativo y cotizaciones de mercado. Tenga en cuenta los riesgos asociados con el comercio de los mercados financieros, no invertir más dinero del que puede permitirse perder. Los riesgos involucrados en el comercio de opciones binarias puede ser alto y puede no ser adecuado para todos los inversores. BinaryOptionsLeader no es responsable de ninguna pérdida comercial de sus lectores usando los datos contenidos en este sitio. Los precios pueden ser diferentes y no siempre exactos a los precios en tiempo real. Se proporcionan únicamente como una guía para el comercio. Copyright 2016 Opciones binarias Leader middot